Сравнение HMOP с PIT
HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by Hartford, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past 3 years, HMOP returned 4.13%/yr vs 18.85%/yr for PIT. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HMOP charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности HMOP и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMOP показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 36.13%.
HMOP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.58%
PIT
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 6.90%
- 6 месяцев
- 22.74%
- С начала года
- 36.13%
- 1 год
- 52.55%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.31M | $3.41M | $3.01M | |
| $1.11M | $2.67M | $3.75M |
Сравнение доходности по годам HMOP и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 0.75% | 4.70% | 2.52% | 6.83% | -0.34% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 36.13% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between HMOP and PIT is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | -0.11 |
The correlation between HMOP and PIT shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMOP vs. PIT — Ранг доходности на риск
HMOP
PIT
Сравнение HMOP c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMOP | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.07 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 10.28 | -5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMOP и PIT
Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки PIT в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMOP | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -17.20% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -17.20% | +14.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | -17.20% | +13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -8.09% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -4.28% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 5.13% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMOP и PIT
Текущая волатильность для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) составляет 0.95%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что HMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMOP | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 7.15% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 18.55% | -16.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 22.48% | -19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 17.75% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 17.75% | -13.51% |
Сравнение комиссий HMOP и PIT
HMOP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMOP и PIT
Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности PIT в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.54% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.55% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMOP and PIT have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (7.15%) compared to HMOP (0.95%). In terms of maximum drawdown, HMOP dropped -13.12% vs PIT's -17.20%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.85% vs 4.13% for HMOP. On fees, HMOP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HMOP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.85% return vs 4.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HMOP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 3.54% for HMOP.
HMOP is categorized as Municipal Bonds, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Hartford and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for HMOP and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMOP и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор