Сравнение HMOP с HTRB
HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) and HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - HMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by Hartford, while HTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past 5 years, HMOP returned 1.10%/yr vs 0.10%/yr for HTRB. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HMOP и HTRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMOP показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у HTRB с доходностью 0.17%.
HMOP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.58%
HTRB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.06%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.31M | $3.41M | $3.01M | |
| $6.84M | $5.75M | $8.03M |
Сравнение доходности по годам HMOP и HTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 0.75% | 4.70% | 2.52% | 6.83% | -8.37% | 1.80% | 5.52% | 7.77% | 1.59% | 0.05% |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 0.17% | 7.38% | 2.35% | 7.15% | -14.36% | -0.80% | 8.87% | 10.39% | -0.88% | 0.75% |
Correlation
The correlation between HMOP and HTRB is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г. | 0.50 |
The correlation between HMOP and HTRB shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMOP vs. HTRB — Ранг доходности на риск
HMOP
HTRB
Сравнение HMOP c HTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMOP | HTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.01 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 2.51 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMOP и HTRB
Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки HTRB в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и HTRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMOP | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -19.48% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.82% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | -5.29% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.90% | -19.48% | +6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.64% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -4.75% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.14% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMOP и HTRB
Текущая волатильность для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) составляет 0.95%, в то время как у Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что HMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMOP | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.18% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 3.07% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 3.73% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 6.12% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 5.54% | -1.30% |
Сравнение комиссий HMOP и HTRB
И HMOP, и HTRB имеют комиссию равную 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMOP и HTRB
Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности HTRB в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.54% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% | 0.00% |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 4.71% | 4.66% | 4.45% | 3.87% | 3.08% | 4.22% | 4.79% | 6.30% | 2.37% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
HMOP and HTRB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTRB has higher volatility (1.18%) compared to HMOP (0.95%). In terms of maximum drawdown, HMOP dropped -13.12% vs HTRB's -19.48%.
On 5-year performance, HMOP leads with 1.10% vs 0.10% for HTRB. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, HMOP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HMOP has performed better with a 1.10% return vs 0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HMOP and HTRB have the same expense ratio: 0.29% per year.
HTRB has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 3.54% for HMOP.
HMOP is categorized as Municipal Bonds, while HTRB is Intermediate Core-Plus Bond.
HMOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMOP и HTRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор