Сравнение HMOP с HFSI
HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - HMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by Hartford, while HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past 3 years, HMOP returned 4.13%/yr vs 8.17%/yr for HFSI. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HMOP charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.
Доходность
Сравнение доходности HMOP и HFSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMOP показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у HFSI с доходностью 1.57%.
HMOP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.58%
HFSI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.09M | $10.93M | $8.44M | |
| $4.31M | $3.41M | $3.01M |
Сравнение доходности по годам HMOP и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 0.75% | 4.70% | 2.52% | 6.83% | -8.37% | -0.09% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.57% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.24% |
Correlation
The correlation between HMOP and HFSI is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between HMOP and HFSI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMOP vs. HFSI — Ранг доходности на риск
HMOP
HFSI
Сравнение HMOP c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMOP | HFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.68 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 6.49 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMOP и HFSI
Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и HFSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMOP | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -19.34% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -3.06% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | -4.37% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.34% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -5.54% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.79% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMOP и HFSI
Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI) имеют волатильность 0.95% и 0.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMOP | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.99% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 2.75% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 3.41% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 4.92% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 4.92% | -0.68% |
Сравнение комиссий HMOP и HFSI
HMOP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMOP и HFSI
Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности HFSI в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.58% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.54% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
HMOP and HFSI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSI has higher volatility (0.99%) compared to HMOP (0.95%). In terms of maximum drawdown, HMOP dropped -13.12% vs HFSI's -19.34%.
On 3-year performance, HFSI leads with 8.17% vs 4.13% for HMOP. On fees, HMOP is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HFSI has performed better with a 8.17% return vs 4.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HMOP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.
HFSI has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 3.54% for HMOP.
HMOP is categorized as Municipal Bonds, while HFSI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.29% for HMOP and 0.49% for HFSI.
HMOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMOP и HFSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор