Сравнение HPJS.L с JRIE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L).
HPJS.L и JRIE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPJS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 10 нояб. 2021 г.. JRIE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HPJS.L и JRIE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPJS.L и JRIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 2.62% | 14.99% | 0.48% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 9.17% | 14.41% | 11.85% |
Разные валюты инструментов
HPJS.L торгуется в GBP, в то время как JRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRIE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPJS.L показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у JRIE.L с доходностью 9.17%.
HPJS.L
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRIE.L
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPJS.L и JRIE.L
HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JRIE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HPJS.L vs. JRIE.L — Ранг доходности на риск
HPJS.L
JRIE.L
Сравнение HPJS.L c JRIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPJS.L | JRIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 3.44 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 4.32 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.59 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPJS.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 3.44 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 2.76 | -2.69 |
Корреляция
Корреляция между HPJS.L и JRIE.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJS.L и JRIE.L
HPJS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.61% | 1.81% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HPJS.L и JRIE.L
Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -24.65%, что больше максимальной просадки JRIE.L в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и JRIE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPJS.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -13.10% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.61% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -5.33% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -3.56% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJS.L и JRIE.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) имеют волатильность 8.19% и 8.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPJS.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 8.58% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 31.20% | -12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 33.85% | -18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 33.85% | -18.07% |