PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPJS.L с EEJG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HPJS.L и EEJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPJS.L и EEJG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HPJS.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
2.62%14.99%-1.51%9.90%-15.00%-3.14%
EEJG.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
8.17%17.60%6.43%13.48%-8.04%-3.01%

Доходность по периодам

С начала года, HPJS.L показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у EEJG.L с доходностью 8.17%.


HPJS.L

1 день
4.06%
1 месяц
-4.02%
С начала года
2.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
21.81%
3 года*
7.00%
5 лет*
10 лет*

EEJG.L

1 день
4.46%
1 месяц
-3.37%
С начала года
8.17%
6 месяцев
13.38%
1 год
28.39%
3 года*
13.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий HPJS.L и EEJG.L

HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EEJG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HPJS.L vs. EEJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPJS.L
Ранг доходности на риск HPJS.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPJS.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPJS.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPJS.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPJS.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPJS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

EEJG.L
Ранг доходности на риск EEJG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEJG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEJG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEJG.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEJG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEJG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPJS.L c EEJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPJS.LEEJG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.07

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.61

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

9.53

-2.59

HPJS.L vs. EEJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPJS.L на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEJG.L равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPJS.L и EEJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPJS.LEEJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.45

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.61

-0.53

Корреляция

Корреляция между HPJS.L и EEJG.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPJS.L и EEJG.L

HPJS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEJG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.


TTM202520242023202220212020
HPJS.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEJG.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
1.45%1.57%1.81%1.74%2.10%1.69%1.64%

Просадки

Сравнение просадок HPJS.L и EEJG.L

Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -24.65%, что больше максимальной просадки EEJG.L в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и EEJG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HPJS.LEEJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.65%

-19.37%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.39%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-5.94%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-5.85%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.12%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HPJS.L и EEJG.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) составляет 8.19%, в то время как у iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HPJS.LEEJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

8.86%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

14.98%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

19.56%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

15.78%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

15.88%

-0.10%