PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPJS.L с IJPE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPJS.L с IJPE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L).

HPJS.L и IJPE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPJS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 10 нояб. 2021 г.. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HPJS.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPJS.L и IJPE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HPJS.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF		2.62%14.99%-1.51%9.90%-15.00%-3.14%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		9.46%34.15%16.52%30.17%-0.54%-3.41%
Разные валюты инструментов

HPJS.L торгуется в GBP, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPJS.L показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у IJPE.L с доходностью 9.46%.

HPJS.L

1 день
4.06%
1 месяц
-4.02%
С начала года
2.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
21.81%
3 года*
7.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJPE.L

1 день
5.01%
1 месяц
-2.36%
С начала года
9.46%
6 месяцев
22.11%
1 год
49.48%
3 года*
27.24%
5 лет*
17.47%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с HPJS.L:
HPJS.L с HMJP.LHPJS.L с JRIE.LHPJS.L с JPSR.LHPJS.L с EEJG.LHPJS.L с DXJG.LHPJS.L с HSJP.LHPJS.L с FJPS.L
Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с DXJIJPE.L с IJPA.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с JARI.LIJPE.L с XDJP.L

Сравнение комиссий HPJS.L и IJPE.L

HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.

IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
HPJS.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Доходность на риск

HPJS.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPJS.L
Ранг доходности на риск HPJS.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPJS.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPJS.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPJS.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPJS.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPJS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPJS.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPJS.LIJPE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.23

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.96

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

4.69

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

16.69

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPJS.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPJS.L на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа IJPE.L равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPJS.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPJS.LIJPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.23

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.53

-0.46

Корреляция

Корреляция между HPJS.L и IJPE.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPJS.L и IJPE.L

Ни HPJS.L, ни IJPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HPJS.L и IJPE.L

Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -24.65%, что меньше максимальной просадки IJPE.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и IJPE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HPJS.LIJPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.65%

-34.53%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.35%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-4.83%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-9.12%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.79%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HPJS.L и IJPE.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) составляет 8.19%, в то время как у iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPJS.LIJPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

8.94%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

15.72%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

22.09%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

18.62%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

18.97%

-3.19%