PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPJS.L с FJPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HPJS.L и FJPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPJS.L и FJPS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HPJS.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
2.62%14.99%-1.51%9.90%-15.00%-3.14%
FJPS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc
7.15%14.84%8.88%12.32%-5.11%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, HPJS.L показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у FJPS.L с доходностью 7.15%.


HPJS.L

1 день
4.06%
1 месяц
-4.02%
С начала года
2.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
21.81%
3 года*
7.00%
5 лет*
10 лет*

FJPS.L

1 день
4.26%
1 месяц
-2.44%
С начала года
7.15%
6 месяцев
11.63%
1 год
26.57%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий HPJS.L и FJPS.L

HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FJPS.L в 0.30%.


Доходность на риск

HPJS.L vs. FJPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPJS.L
Ранг доходности на риск HPJS.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPJS.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPJS.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPJS.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPJS.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPJS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

FJPS.L
Ранг доходности на риск FJPS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPS.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPS.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPJS.L c FJPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPJS.LFJPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.91

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.64

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

9.42

-2.48

HPJS.L vs. FJPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPJS.L на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJPS.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPJS.L и FJPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPJS.LFJPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.35

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.50

-0.43

Корреляция

Корреляция между HPJS.L и FJPS.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPJS.L и FJPS.L

Ни HPJS.L, ни FJPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HPJS.L и FJPS.L

Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -24.65%, что больше максимальной просадки FJPS.L в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и FJPS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HPJS.LFJPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.65%

-17.38%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.50%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-5.17%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-5.24%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.94%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HPJS.L и FJPS.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) составляет 8.19%, в то время как у Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HPJS.LFJPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

8.79%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

14.72%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

19.62%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

15.95%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

15.77%

+0.01%