Сравнение HPJS.L с JPSR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L).
HPJS.L и JPSR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPJS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 10 нояб. 2021 г.. JPSR.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HPJS.L и JPSR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPJS.L и JPSR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 2.62% | 14.99% | -1.51% | 9.90% | -15.00% | -3.14% |
JPSR.L UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 3.73% | 18.27% | 8.64% | 7.70% | -9.85% | -4.86% |
Разные валюты инструментов
HPJS.L торгуется в GBP, в то время как JPSR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPSR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPJS.L показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у JPSR.L с доходностью 3.73%.
HPJS.L
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPSR.L
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPJS.L и JPSR.L
HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPSR.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HPJS.L vs. JPSR.L — Ранг доходности на риск
HPJS.L
JPSR.L
Сравнение HPJS.L c JPSR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPJS.L | JPSR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.65 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.90 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 6.05 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPJS.L | JPSR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.16 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.59 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между HPJS.L и JPSR.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJS.L и JPSR.L
HPJS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPSR.L UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 1.10% | 1.74% | 1.67% | 1.60% | 1.71% | 1.36% | 1.36% | 1.51% | 1.58% | 1.42% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок HPJS.L и JPSR.L
Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -24.65%, что больше максимальной просадки JPSR.L в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и JPSR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPJS.L | JPSR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -23.05% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.84% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -4.71% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -6.96% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.40% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJS.L и JPSR.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) имеют волатильность 8.19% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPJS.L | JPSR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 8.51% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 14.40% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 19.30% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 15.66% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 18.02% | -2.24% |