PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPJS.L с JPSR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HPJS.L и JPSR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPJS.L и JPSR.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HPJS.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
2.62%14.99%-1.51%9.90%-15.00%-3.14%
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis
3.73%18.27%8.64%7.70%-9.85%-4.86%
Разные валюты инструментов

HPJS.L торгуется в GBP, в то время как JPSR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPSR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPJS.L показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у JPSR.L с доходностью 3.73%.


HPJS.L

1 день
4.06%
1 месяц
-4.02%
С начала года
2.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
21.81%
3 года*
7.00%
5 лет*
10 лет*

JPSR.L

1 день
3.67%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.73%
6 месяцев
12.00%
1 год
22.12%
3 года*
11.47%
5 лет*
5.26%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HPJS.L и JPSR.L

HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPSR.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HPJS.L vs. JPSR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPJS.L
Ранг доходности на риск HPJS.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPJS.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPJS.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPJS.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPJS.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPJS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

JPSR.L
Ранг доходности на риск JPSR.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSR.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSR.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSR.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSR.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSR.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPJS.L c JPSR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPJS.LJPSR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.16

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.65

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.90

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

6.05

+0.89

HPJS.L vs. JPSR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPJS.L на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSR.L равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPJS.L и JPSR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPJS.LJPSR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.16

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.59

-0.52

Корреляция

Корреляция между HPJS.L и JPSR.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPJS.L и JPSR.L

HPJS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
HPJS.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis
1.10%1.74%1.67%1.60%1.71%1.36%1.36%1.51%1.58%1.42%1.16%

Просадки

Сравнение просадок HPJS.L и JPSR.L

Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -24.65%, что больше максимальной просадки JPSR.L в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и JPSR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HPJS.LJPSR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.65%

-23.05%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.84%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-4.71%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-6.96%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.40%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HPJS.L и JPSR.L

HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) имеют волатильность 8.19% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HPJS.LJPSR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

8.51%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

14.40%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

19.30%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

15.66%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

18.02%

-2.24%