PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJA.L с JRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и JRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJA.L и JRIE.L


Разные валюты инструментов

DXJA.L торгуется в USD, в то время как JRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у JRIE.L с доходностью 8.59%.


DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*

JRIE.L

1 день
4.98%
1 месяц
-3.69%
С начала года
8.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
32.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXJA.L и JRIE.L

DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JRIE.L в 0.25%.


Доходность на риск

DXJA.L vs. JRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

JRIE.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c JRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXJA.LJRIE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

3.57

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

4.49

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.60

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

DXJA.L vs. JRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа JRIE.L равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и JRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXJA.LJRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.57

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

3.00

-1.90

Корреляция

Корреляция между DXJA.L и JRIE.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и JRIE.L

DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.


TTM2025202420232022
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRIE.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
1.61%1.81%1.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и JRIE.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки JRIE.L в -13.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и JRIE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DXJA.LJRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-13.10%

-24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-10.61%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.33%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-3.56%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и JRIE.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) имеют волатильность 8.76% и 9.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXJA.LJRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

9.15%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

35.14%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

37.59%

-16.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

37.59%

-13.58%