Сравнение DXJA.L с JRIE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L).
DXJA.L и JRIE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. JRIE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJA.L и JRIE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJA.L и JRIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 13.43% | 33.47% | 27.11% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 8.59% | 21.36% | 11.21% |
Разные валюты инструментов
DXJA.L торгуется в USD, в то время как JRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у JRIE.L с доходностью 8.59%.
DXJA.L
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 52.62%
- 3 года*
- 35.68%
- 5 лет*
- 24.99%
- 10 лет*
- —
JRIE.L
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJA.L и JRIE.L
DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JRIE.L в 0.25%.
Доходность на риск
DXJA.L vs. JRIE.L — Ранг доходности на риск
DXJA.L
JRIE.L
Сравнение DXJA.L c JRIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJA.L | JRIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 3.57 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 4.49 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.60 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJA.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 3.57 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 3.00 | -1.90 |
Корреляция
Корреляция между DXJA.L и JRIE.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJA.L и JRIE.L
DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.61% | 1.81% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJA.L и JRIE.L
Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки JRIE.L в -13.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и JRIE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJA.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -13.10% | -24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -10.61% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -5.33% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -3.56% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJA.L и JRIE.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) имеют волатильность 8.76% и 9.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJA.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 9.15% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 35.14% | -12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 37.59% | -16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 37.59% | -13.58% |