Сравнение DXJA.L с SJPA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L).
DXJA.L и SJPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. SJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJA.L и SJPA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJA.L и SJPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 13.43% | 33.47% | 28.93% | 41.24% | 6.17% | 17.72% | 3.40% | 18.65% | -19.09% | 15.41% |
SJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 8.10% | 27.11% | 6.55% | 18.71% | -16.24% | 0.70% | 14.43% | 19.28% | -14.29% | 11.31% |
Разные валюты инструментов
DXJA.L торгуется в USD, в то время как SJPA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SJPA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у SJPA.L с доходностью 8.10%.
DXJA.L
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 52.62%
- 3 года*
- 35.68%
- 5 лет*
- 24.99%
- 10 лет*
- —
SJPA.L
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJA.L и SJPA.L
DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SJPA.L в 0.15%.
Доходность на риск
DXJA.L vs. SJPA.L — Ранг доходности на риск
DXJA.L
SJPA.L
Сравнение DXJA.L c SJPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJA.L | SJPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.65 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.32 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 2.75 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | 10.41 | +8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJA.L | SJPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.65 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 0.43 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.45 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между DXJA.L и SJPA.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJA.L и SJPA.L
Ни DXJA.L, ни SJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DXJA.L и SJPA.L
Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки SJPA.L в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и SJPA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJA.L | SJPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -24.73% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -10.71% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -18.93% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -5.19% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -6.72% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.88% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJA.L и SJPA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) имеют волатильность 8.76% и 9.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJA.L | SJPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 9.13% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 14.98% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 20.58% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 17.34% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 16.69% | +7.32% |