Сравнение DXJA.L с EEJG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L).
DXJA.L и EEJG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. EEJG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 8 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJA.L и EEJG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJA.L и EEJG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 13.43% | 33.47% | 28.93% | 41.24% | 6.17% | 17.72% | 26.19% |
EEJG.L iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 6.90% | 26.48% | 4.66% | 19.47% | -17.87% | 0.91% | 31.70% |
Разные валюты инструментов
DXJA.L торгуется в USD, в то время как EEJG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEJG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у EEJG.L с доходностью 6.95%.
DXJA.L
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 52.62%
- 3 года*
- 35.68%
- 5 лет*
- 24.99%
- 10 лет*
- —
EEJG.L
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJA.L и EEJG.L
DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EEJG.L в 0.15%.
Доходность на риск
DXJA.L vs. EEJG.L — Ранг доходности на риск
DXJA.L
EEJG.L
Сравнение DXJA.L c EEJG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJA.L | EEJG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.48 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.12 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.28 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 2.50 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | 9.21 | +10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJA.L | EEJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.48 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 0.37 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.61 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между DXJA.L и EEJG.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJA.L и EEJG.L
DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEJG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEJG.L iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.45% | 1.57% | 1.81% | 1.74% | 2.10% | 1.69% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок DXJA.L и EEJG.L
Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки EEJG.L в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и EEJG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJA.L | EEJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -19.37% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -11.39% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -19.37% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -5.94% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -5.85% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.12% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJA.L и EEJG.L
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) составляет 8.76%, в то время как у iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJA.L | EEJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 9.56% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 16.06% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 21.65% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 17.95% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 17.85% | +6.16% |