Сравнение DXJA.L с JPSR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L).
DXJA.L и JPSR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. JPSR.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJA.L и JPSR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJA.L и JPSR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 13.43% | 33.47% | 28.93% | 41.24% | 6.17% | 17.72% | 3.40% | 18.65% | -19.09% | 15.41% |
JPSR.L UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 2.57% | 27.19% | 6.83% | 13.38% | -19.49% | -4.25% | 21.47% | 25.98% | -16.36% | 9.63% |
Разные валюты инструментов
DXJA.L торгуется в USD, в то время как JPSR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPSR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у JPSR.L с доходностью 2.57%.
DXJA.L
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 52.62%
- 3 года*
- 35.68%
- 5 лет*
- 24.99%
- 10 лет*
- —
JPSR.L
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJA.L и JPSR.L
DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JPSR.L в 0.22%.
Доходность на риск
DXJA.L vs. JPSR.L — Ранг доходности на риск
DXJA.L
JPSR.L
Сравнение DXJA.L c JPSR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJA.L | JPSR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.23 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.77 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 1.92 | +3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | 6.55 | +12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJA.L | JPSR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.23 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 0.25 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.47 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между DXJA.L и JPSR.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJA.L и JPSR.L
DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPSR.L UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 1.10% | 1.74% | 1.67% | 1.60% | 1.71% | 1.36% | 1.36% | 1.51% | 1.58% | 1.42% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок DXJA.L и JPSR.L
Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки JPSR.L в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и JPSR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJA.L | JPSR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -23.05% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -10.84% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -21.57% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -4.71% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -6.96% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.40% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJA.L и JPSR.L
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) составляет 8.76%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJA.L | JPSR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 9.25% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 15.33% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 21.12% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 17.77% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 18.77% | +5.24% |