PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJA.L с DXJG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJA.L с DXJG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L).

DXJA.L и DXJG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. DXJG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и DXJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJA.L и DXJG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%17.72%3.40%18.65%-19.09%15.41%
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		11.05%28.91%11.20%25.14%-9.71%5.36%8.97%17.20%-18.83%12.91%
Разные валюты инструментов

DXJA.L торгуется в USD, в то время как DXJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у DXJG.L с доходностью 11.05%.

DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*
—

DXJG.L

1 день
5.22%
1 месяц
-3.37%
С начала года
11.05%
6 месяцев
17.04%
1 год
38.21%
3 года*
22.70%
5 лет*
12.47%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с HSJP.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с JRIE.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с SJPA.LDXJA.L с EEJG.L
Часто сравнивают с DXJG.L:
DXJG.L с DXJDXJG.L с XDJP.LDXJG.L с XDEM.LDXJG.L с PRIJ.LDXJG.L с LCJP.LDXJG.L с CSJP.LDXJG.L с ISJP.L

Сравнение комиссий DXJA.L и DXJG.L

DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DXJG.L в 0.40%.

DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Доходность на риск

DXJA.L vs. DXJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DXJG.L
Ранг доходности на риск DXJG.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJG.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c DXJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJA.LDXJG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.77

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.42

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

3.18

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

11.40

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJA.L vs. DXJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJG.L равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и DXJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJA.LDXJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.77

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.69

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.55

+0.54

Корреляция

Корреляция между DXJA.L и DXJG.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и DXJG.L

Ни DXJA.L, ни DXJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и DXJG.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, примерно равная максимальной просадке DXJG.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и DXJG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJA.LDXJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-29.26%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-10.49%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-14.83%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-4.98%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-5.35%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.81%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и DXJG.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) имеют волатильность 8.76% и 8.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJA.LDXJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

8.82%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

15.04%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

21.45%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

18.00%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

17.16%

+6.85%