PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HMJD.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HMJD.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMJD.L показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 20.17%.


HMJD.L

1 день
-2.27%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
6.09%
С начала года
12.42%
1 год
30.39%
3 года*
16.19%
5 лет*
8.83%
10 лет*
9.04%

DXJA.L

1 день
-2.34%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
11.14%
С начала года
20.17%
1 год
50.98%
3 года*
31.14%
5 лет*
26.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMJD.L и DXJA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMJD.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)
12.42%26.14%7.23%20.68%-17.07%0.77%16.33%18.26%-13.65%19.56%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
20.17%33.46%28.94%41.24%6.24%17.35%4.48%17.49%-18.94%18.13%

Correlation

The correlation between HMJD.L and DXJA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.79

The correlation between HMJD.L and DXJA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Доходность на риск

HMJD.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HMJD.L
Ранг доходности на риск HMJD.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMJD.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMJD.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMJD.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMJD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMJD.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина

DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMJD.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HMJD.LDXJA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

5.02

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

17.22

-9.61

HMJD.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMJD.L на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа DXJA.L равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMJD.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMJD.L и DXJA.L

Максимальная просадка HMJD.L за все время составила -32.38%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJD.L и DXJA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HMJD.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.38%

-37.51%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-10.10%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.76%

-23.01%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-23.01%

-9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-4.25%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-6.66%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.95%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HMJD.L и DXJA.L

HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что HMJD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HMJD.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.13%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

16.33%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

20.25%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

19.42%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

19.25%

-2.14%

Сравнение комиссий HMJD.L и DXJA.L

HMJD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HMJD.L и DXJA.L

Дивидендная доходность HMJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMJD.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)
1.55%1.68%1.66%1.72%2.06%1.56%1.57%1.77%1.84%1.35%1.40%1.14%

Часто задаваемые вопросы


HMJD.L and DXJA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMJD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMJD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.

HMJD.L is categorized as Japan Large-Cap Blend Equity, while DXJA.L is Japan Equities. HMJD.L tracks MSCI Japan Net Index, while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: HSBC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for HMJD.L and 0.48% for DXJA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMJD.L и DXJA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор