PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJA.L с HMJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJA.L с HMJP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L).

DXJA.L и HMJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. HMJP.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 23 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и HMJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJA.L и HMJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%17.72%3.40%18.65%-19.09%15.41%
HMJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD		7.57%26.30%7.23%20.03%-17.05%1.17%15.80%19.10%-13.82%11.16%
Разные валюты инструментов

DXJA.L торгуется в USD, в то время как HMJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у HMJP.L с доходностью 7.57%.

DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*
—

HMJP.L

1 день
5.08%
1 месяц
-3.57%
С начала года
7.57%
6 месяцев
12.44%
1 год
33.42%
3 года*
17.87%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD

Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с FJPS.LDXJA.L с HSJP.LDXJA.L с JRIE.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с SJPA.LDXJA.L с EEJG.LDXJA.L с DXJG.L
Часто сравнивают с HMJP.L:
HMJP.L с VJPA.LHMJP.L с SJPA.LHMJP.L с DXJP.LHMJP.L с JRIE.LHMJP.L с S400.LHMJP.L с HPJS.LHMJP.L с JARI.L

Сравнение комиссий DXJA.L и HMJP.L

DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HMJP.L в 0.19%.

DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
HMJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD

Доходность на риск

DXJA.L vs. HMJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HMJP.L
Ранг доходности на риск HMJP.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMJP.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMJP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMJP.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMJP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMJP.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c HMJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJA.LHMJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.56

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.20

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

2.58

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

9.61

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJA.L vs. HMJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа HMJP.L равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и HMJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJA.LHMJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.56

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.43

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.40

+0.70

Корреляция

Корреляция между DXJA.L и HMJP.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и HMJP.L

DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD		1.59%1.74%1.64%1.75%1.98%1.53%1.68%1.83%1.73%1.41%1.27%1.10%

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и HMJP.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки HMJP.L в -32.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и HMJP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJA.LHMJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-24.24%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-10.83%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-18.50%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.27%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-7.02%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.00%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и HMJP.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) имеют волатильность 8.76% и 9.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJA.LHMJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

9.20%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

15.56%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

21.36%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

17.96%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

17.06%

+6.95%