Сравнение HMJD.L с HMWO.L
HMJD.L (HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)) and HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMJD.L is a Japan Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI Japan Net Index, while HMWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMJD.L returned 9.04%/yr vs 13.07%/yr for HMWO.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMJD.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for HMWO.L.
Доходность
Сравнение доходности HMJD.L и HMWO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMJD.L торгуется в USD, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMJD.L показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции HMJD.L уступали акциям HMWO.L по среднегодовой доходности: 9.04% против 13.07% соответственно.
HMJD.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.04%
HMWO.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам HMJD.L и HMWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 12.42% | 26.14% | 7.23% | 20.68% | -17.07% | 0.77% | 16.33% | 18.26% | -13.65% | 24.43% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.04% | 21.13% | 19.15% | 24.02% | -18.25% | 22.86% | 15.93% | 28.36% | -9.06% | 22.72% |
Correlation
The correlation between HMJD.L and HMWO.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г. | 0.67 |
The correlation between HMJD.L and HMWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMJD.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск
HMJD.L
HMWO.L
Сравнение HMJD.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMJD.L | HMWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.34 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 9.94 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMJD.L и HMWO.L
Максимальная просадка HMJD.L за все время составила -32.38%, что меньше максимальной просадки HMWO.L в -45.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJD.L и HMWO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMJD.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -45.90% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -8.60% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -17.71% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -26.71% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | -33.55% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -1.49% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -10.94% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.02% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMJD.L и HMWO.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что HMJD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMJD.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 2.99% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 9.16% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 11.77% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 15.32% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 15.56% | +1.55% |
Сравнение комиссий HMJD.L и HMWO.L
HMJD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HMWO.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMJD.L и HMWO.L
Дивидендная доходность HMJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности HMWO.L в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 1.55% | 1.68% | 1.66% | 1.72% | 2.06% | 1.56% | 1.57% | 1.77% | 1.84% | 1.35% | 1.40% | 1.14% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.18% | 1.26% | 1.41% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
HMJD.L and HMWO.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMJD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMJD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for HMWO.L.
HMJD.L is categorized as Japan Large-Cap Blend Equity, while HMWO.L is Global Equities. HMJD.L tracks MSCI Japan Net Index, while HMWO.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.12% for HMJD.L and 0.15% for HMWO.L.
Подберите оптимальное распределение для HMJD.L и HMWO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор