PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HMJD.L с HSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMJD.L с HSTC.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HMJD.L (HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)) and HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMJD.L is a Japan Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI Japan Net Index, while HSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMJD.L returned 8.83%/yr vs -9.14%/yr for HSTC.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HMJD.L charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for HSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности HMJD.L и HSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMJD.L торгуется в USD, в то время как HSTC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMJD.L показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у HSTC.L с доходностью -16.57%.

HMJD.L

1 день
-2.27%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
6.09%
С начала года
12.42%
1 год
30.39%
3 года*
16.19%
5 лет*
8.83%
10 лет*
9.04%

HSTC.L

1 день
-3.82%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-19.57%
С начала года
-16.57%
1 год
-15.43%
3 года*
4.82%
5 лет*
-9.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMJD.L и HSTC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HMJD.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		12.42%26.14%7.23%20.68%-17.07%0.77%4.47%
HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		-16.57%24.93%19.30%-8.73%-28.01%-32.60%-89.96%

Correlation

The correlation between HMJD.L and HSTC.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Часто сравнивают с HMJD.L:
HMJD.L с HMEF.LHMJD.L с HMUD.LHMJD.L с HMWD.LHMJD.L с HMWO.LHMJD.L с HNSS.LHMJD.L с HSPX.LHMJD.L с HSTE.L
Часто сравнивают с HSTC.L:
HSTC.L с HSTE.LHSTC.L с QQQHSTC.L с ^HSIHSTC.L с BABAHSTC.L с CNKY.LHSTC.L с SPYHSTC.L с BRK-A

Доходность на риск

HMJD.L vs. HSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMJD.L
Ранг доходности на риск HMJD.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMJD.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMJD.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMJD.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMJD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMJD.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HSTC.L
Ранг доходности на риск HSTC.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTC.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTC.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTC.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTC.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTC.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMJD.L c HSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMJD.LHSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.55

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-0.64

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.93

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.43

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

-0.77

+8.38

HMJD.L vs. HSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMJD.L на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа HSTC.L равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMJD.L и HSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMJD.L и HSTC.L

Максимальная просадка HMJD.L за все время составила -32.38%, что меньше максимальной просадки HSTC.L в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJD.L и HSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMJD.LHSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.38%

-96.76%

+64.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-35.56%

+22.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.76%

-35.56%

+20.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-63.47%

+31.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-94.47%

+87.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-93.72%

+85.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

20.09%

-16.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HMJD.L и HSTC.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) составляет 7.22%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что HMJD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMJD.LHSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

9.19%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

21.12%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

28.00%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

39.83%

-21.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

54.63%

-37.52%

Сравнение комиссий HMJD.L и HSTC.L

HMJD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HSTC.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMJD.L и HSTC.L

Дивидендная доходность HMJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как HSTC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMJD.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		1.55%1.68%1.66%1.72%2.06%1.56%1.57%1.77%1.84%1.35%1.40%1.14%
HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMJD.L and HSTC.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMJD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMJD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for HSTC.L.

HMJD.L is categorized as Japan Large-Cap Blend Equity, while HSTC.L is Technology Equities. HMJD.L tracks MSCI Japan Net Index, while HSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.12% for HMJD.L and 0.50% for HSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMJD.L и HSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор