- ISIN
- IE00B5VX7566
- Эмитент
- HSBC
- Дата выпуска
- 23 мар. 2010 г.
- Регион
- Asia (Japan)
- Категория
- Japan Large-Cap Blend Equity, Large-Cap Blend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Japan Net Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HMJD.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции HMJD.L — $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HMJD.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,527.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) показал доход в 12.42% с начала года и 30.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HMJD.L составила 9.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность HMJD.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HMJD.L закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.14% | 8.20% | -11.00% | 7.55% | 4.85% | 0.75% | -3.19% | 12.42% | |||||
| 2025 | 2.61% | -0.70% | -0.13% | 4.06% | 4.04% | 2.22% | -1.49% | 6.13% | 2.08% | 4.37% | -0.47% | 1.03% | 26.14% |
| 2024 | 3.79% | 3.49% | 3.37% | -5.12% | 1.40% | 0.58% | 3.60% | 1.45% | -0.43% | -5.49% | 2.55% | -1.59% | 7.23% |
| 2023 | 6.99% | -3.90% | 4.61% | -0.24% | 0.89% | 5.50% | 2.95% | -3.22% | -1.72% | -2.82% | 6.62% | 4.13% | 20.68% |
| 2022 | -5.28% | 0.35% | -1.82% | -7.57% | 0.09% | -7.64% | 6.09% | -3.37% | -8.73% | 1.61% | 10.00% | -0.56% | -17.07% |
| 2021 | -0.86% | 1.71% | 0.69% | -1.82% | 2.03% | -1.26% | -0.32% | 1.96% | 2.89% | -3.05% | -3.40% | 2.47% | 0.77% |
Метрики бенчмарка
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) has an annualized alpha of 2.25%, beta of 0.50, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 14, 2010.
- This ETF participated in 78.68% of S&P 500 Index downside but only 65.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.23 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.25%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 65.38%
- Участие в снижении
- 78.68%
Комиссия
Комиссия HMJD.L составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HMJD.L имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMJD.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.03 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 8.80 | -1.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.82 | $0.66 | $0.65 | $0.65 | $0.61 | $0.62 | $0.61 | $0.55 | $0.47 | $0.40 | $0.32 |
Дивидендный доход | 1.55% | 1.68% | 1.66% | 1.72% | 2.06% | 1.56% | 1.57% | 1.77% | 1.84% | 1.35% | 1.40% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | |||||
| 2025 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2024 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2023 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
| 2022 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
| 2021 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 32.38%, зарегистрированную 19 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) составляет 7.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.38%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 5moсент. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-29.41%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 25d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.24%июнь 2012 г. | 1y 3mo | 10mo 13d | 2y 1moфевр. 2011 г. - апр. 2013 г. | — |
-22.22%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 1y 10d | 1y 9moапр. 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
-14.95%июнь 2013 г. | 14d | 1y 25d | 1y 1moмай 2013 г. - июль 2014 г. | — |
Показатели просадок
| HMJD.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -56.78% | +24.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -9.10% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -18.90% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -25.43% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | -33.92% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -2.00% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -10.70% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.10% | +1.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HMJD.L
Добавьте HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HMJD.L