Сравнение HMJD.L с HMEF.L
HMJD.L (HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - HMJD.L is a Japan Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI Japan Net Index, while HMEF.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMJD.L returned 9.04%/yr vs 44.64%/yr for HMEF.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMJD.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.
Доходность
Сравнение доходности HMJD.L и HMEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMJD.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMJD.L показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции HMJD.L уступали акциям HMEF.L по среднегодовой доходности: 9.04% против 44.64% соответственно.
HMJD.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.04%
HMEF.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -9.03%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 16.15%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 44.64%
Сравнение доходности по годам HMJD.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 12.42% | 26.14% | 7.23% | 20.68% | -17.07% | 0.77% | 16.33% | 18.26% | -13.65% | 24.43% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 16.15% | 33.96% | 7.26% | 7.85% | -19.63% | -3.16% | 18.32% | 17.27% | -14.74% | 120.60% |
Correlation
The correlation between HMJD.L and HMEF.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2011 г. | 0.59 |
The correlation between HMJD.L and HMEF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMJD.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
HMJD.L
HMEF.L
Сравнение HMJD.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMJD.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.41 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 7.72 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMJD.L и HMEF.L
Максимальная просадка HMJD.L за все время составила -32.38%, что меньше максимальной просадки HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJD.L и HMEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMJD.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -39.89% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -13.08% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -16.21% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -34.73% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | -39.89% | +7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -10.98% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -11.05% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.09% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMJD.L и HMEF.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) составляет 7.22%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что HMJD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMJD.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 8.85% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 19.30% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 21.43% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 19.18% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 141.94% | -124.83% |
Сравнение комиссий HMJD.L и HMEF.L
HMJD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HMEF.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMJD.L и HMEF.L
Дивидендная доходность HMJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности HMEF.L в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.75% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 37.43% | 168.62% | 225.12% |
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 1.55% | 1.68% | 1.66% | 1.72% | 2.06% | 1.56% | 1.57% | 1.77% | 1.84% | 1.35% | 1.40% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
HMJD.L and HMEF.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMJD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMJD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for HMEF.L.
HMJD.L is categorized as Japan Large-Cap Blend Equity, while HMEF.L is Emerging Markets Equities. HMJD.L tracks MSCI Japan Net Index, while HMEF.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.12% for HMJD.L and 0.15% for HMEF.L.
Подберите оптимальное распределение для HMJD.L и HMEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор