Сравнение HMJD.L с HMWD.L
HMJD.L (HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)) and HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMJD.L is a Japan Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI Japan Net Index, while HMWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMJD.L returned 9.04%/yr vs 13.05%/yr for HMWD.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMJD.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for HMWD.L.
Доходность
Сравнение доходности HMJD.L и HMWD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMJD.L показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у HMWD.L с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции HMJD.L уступали акциям HMWD.L по среднегодовой доходности: 9.04% против 13.05% соответственно.
HMJD.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.04%
HMWD.L
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам HMJD.L и HMWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 12.42% | 26.14% | 7.23% | 20.68% | -17.07% | 0.77% | 16.33% | 18.26% | -13.65% | 24.43% |
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.01% | 21.06% | 19.12% | 24.61% | -18.25% | 22.44% | 16.43% | 27.45% | -8.90% | 23.11% |
Correlation
The correlation between HMJD.L and HMWD.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г. | 0.72 |
The correlation between HMJD.L and HMWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMJD.L vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск
HMJD.L
HMWD.L
Сравнение HMJD.L c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMJD.L | HMWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.43 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 9.95 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMJD.L и HMWD.L
Максимальная просадка HMJD.L за все время составила -32.38%, примерно равная максимальной просадке HMWD.L в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJD.L и HMWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMJD.L | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -34.01% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -8.30% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -17.58% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -25.99% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | -34.01% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -1.20% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -4.75% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.03% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMJD.L и HMWD.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что HMJD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMJD.L | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 3.05% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 9.88% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 12.31% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 15.63% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 15.73% | +1.38% |
Сравнение комиссий HMJD.L и HMWD.L
HMJD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HMWD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMJD.L и HMWD.L
Дивидендная доходность HMJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности HMWD.L в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 1.55% | 1.68% | 1.66% | 1.72% | 2.06% | 1.56% | 1.57% | 1.77% | 1.84% | 1.35% | 1.40% | 1.14% |
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.18% | 1.24% | 1.43% | 1.57% | 1.79% | 1.31% | 1.44% | 1.91% | 2.23% | 1.81% | 2.00% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
HMJD.L and HMWD.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMJD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMJD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for HMWD.L.
HMJD.L is categorized as Japan Large-Cap Blend Equity, while HMWD.L is Global Equities. HMJD.L tracks MSCI Japan Net Index, while HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.12% for HMJD.L and 0.15% for HMWD.L.
Подберите оптимальное распределение для HMJD.L и HMWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор