Сравнение HMJD.L с HNSS.L
HMJD.L (HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMJD.L is a Japan Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI Japan Net Index, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMJD.L returned 16.19%/yr vs 53.97%/yr for HNSS.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMJD.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности HMJD.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMJD.L торгуется в USD, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMJD.L показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 76.27%.
HMJD.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.04%
HNSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.18%
- 6 месяцев
- 55.60%
- С начала года
- 76.27%
- 1 год
- 133.62%
- 3 года*
- 53.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMJD.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 12.42% | 26.14% | 7.23% | 20.68% | -13.68% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 76.27% | 56.48% | 17.97% | 39.90% | -33.45% |
Correlation
The correlation between HMJD.L and HNSS.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between HMJD.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMJD.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
HMJD.L
HNSS.L
Сравнение HMJD.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMJD.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.47 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 4.33 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 11.28 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMJD.L и HNSS.L
Максимальная просадка HMJD.L за все время составила -32.38%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -51.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJD.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMJD.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -51.82% | +19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -30.87% | +18.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -37.48% | +22.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -17.36% | +10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -18.91% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 11.84% | -7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMJD.L и HNSS.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) составляет 7.22%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 17.77%. Это указывает на то, что HMJD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMJD.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 17.77% | -10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 32.68% | -14.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 57.62% | -35.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 41.07% | -22.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 41.07% | -23.96% |
Сравнение комиссий HMJD.L и HNSS.L
HMJD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMJD.L и HNSS.L
Дивидендная доходность HMJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как HNSS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 1.55% | 1.68% | 1.66% | 1.72% | 2.06% | 1.56% | 1.57% | 1.77% | 1.84% | 1.35% | 1.40% | 1.14% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMJD.L and HNSS.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMJD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMJD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.
HMJD.L is categorized as Japan Large-Cap Blend Equity, while HNSS.L is Semiconductors. HMJD.L tracks MSCI Japan Net Index, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.12% for HMJD.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для HMJD.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор