PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCNX с VIMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCNX с VIMAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX).

HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCNX и VIMAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		3.98%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		-0.07%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%3.41%

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью -0.07%.

HMCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.98%
6 месяцев
7.41%
1 год
16.45%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

VIMAX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-1.15%
1 год
11.87%
3 года*
12.81%
5 лет*
6.78%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HAONXHMCNX с HASCXHMCNX с HABDXHMCNX с HAINXHMCNX с HAMVXHMCNX с HASGXHMCNX с HACAX
Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX

Сравнение комиссий HMCNX и VIMAX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.

HMCNX
Harbor Mid Cap Fund
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HMCNX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXVIMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.74

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.14

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.05

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

4.79

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCNX vs. VIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа VIMAX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXVIMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.74

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между HMCNX и VIMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и VIMAX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VIMAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.41%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.49%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и VIMAX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и VIMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCNXVIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-58.88%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.24%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-27.55%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.55%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-8.17%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.79%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и VIMAX

Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что HMCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCNXVIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.88%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

9.69%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

17.67%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.64%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

18.91%

+2.56%