PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCNX с BRAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCNX с BRAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX).

HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. BRAGX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и BRAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCNX и BRAGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		3.98%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		-1.02%18.09%35.79%23.13%-22.41%10.96%14.35%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у BRAGX с доходностью -1.02%.

HMCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.98%
6 месяцев
7.41%
1 год
16.45%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

BRAGX

1 день
1.33%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.76%
1 год
21.48%
3 года*
22.25%
5 лет*
8.85%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Fund

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HAONXHMCNX с HASCXHMCNX с HABDXHMCNX с HAINXHMCNX с HAMVXHMCNX с HASGXHMCNX с HACAX
Часто сравнивают с BRAGX:
BRAGX с VTBRAGX с VOOBRAGX с TQQQBRAGX с VFINXBRAGX с BRSVXBRAGX с PRISXBRAGX с TRRJX

Сравнение комиссий HMCNX и BRAGX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BRAGX в 0.39%.

HMCNX
Harbor Mid Cap Fund
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Доходность на риск

HMCNX vs. BRAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BRAGX
Ранг доходности на риск BRAGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c BRAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXBRAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.61

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.82

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

8.44

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCNX vs. BRAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRAGX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и BRAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXBRAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между HMCNX и BRAGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и BRAGX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности BRAGX в 19.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.41%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		19.09%18.90%3.19%0.88%1.46%1.18%1.01%1.30%11.62%0.00%0.56%0.05%

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и BRAGX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки BRAGX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и BRAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCNXBRAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-67.04%

+28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.08%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-35.92%

+12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-3.85%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-16.06%

+9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.82%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и BRAGX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) составляет 5.55%, в то время как у Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что HMCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCNXBRAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.21%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

12.12%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

21.47%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

20.45%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

21.38%

+0.09%