PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCNX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCNX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и The Texas Fund (BIGTX).

HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCNX и BIGTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		3.15%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%.

HMCNX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.57%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.75%
1 год
16.82%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HAONXHMCNX с HASCXHMCNX с HABDXHMCNX с HAINXHMCNX с HASGXHMCNX с HAMVXHMCNX с HACAX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX

Сравнение комиссий HMCNX и BIGTX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund

Доходность на риск

HMCNX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.33

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.91

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.06

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

8.80

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCNX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGTX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.33

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.01

+0.43

Корреляция

Корреляция между HMCNX и BIGTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и BIGTX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.42%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и BIGTX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCNXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-97.22%

+59.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-11.70%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-97.22%

+73.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-96.18%

+89.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-18.89%

+11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.74%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и BIGTX

Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что HMCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCNXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.26%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.77%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

17.93%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

1,245.70%

-1,228.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

880.79%

-859.31%