Сравнение HMCD.L с CM5S.L
HMCD.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) and CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - HMCD.L tracks the MSCI China NR USD while CM5S.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMCD.L returned 10.66%/yr vs 22.94%/yr for CM5S.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMCD.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for CM5S.L.
Доходность
Сравнение доходности HMCD.L и CM5S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMCD.L торгуется в USD, в то время как CM5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM5S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMCD.L показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у CM5S.L с доходностью 18.96%.
HMCD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -7.19%
- 6 месяцев
- -9.31%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- 4.81%
CM5S.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 18.96%
- 6 месяцев
- 26.71%
- 1 год
- 68.58%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMCD.L и CM5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMCD.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -7.19% | 31.58% | 18.68% | -11.51% | 6.47% |
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 18.96% | 52.79% | 12.39% | -9.50% | 11.43% |
Correlation
The correlation between HMCD.L and CM5S.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.66 |
The correlation between HMCD.L and CM5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMCD.L vs. CM5S.L — Ранг доходности на риск
HMCD.L
CM5S.L
Сравнение HMCD.L c CM5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMCD.L | CM5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.51 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 5.21 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 19.49 | -18.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMCD.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 3.21 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.73 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок HMCD.L и CM5S.L
Максимальная просадка HMCD.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки CM5S.L в -35.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCD.L и CM5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMCD.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -35.95% | -26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -13.30% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.60% | -26.96% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.99% | -5.14% | -29.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -12.17% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 3.56% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCD.L и CM5S.L
HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что HMCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMCD.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 7.17% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 16.39% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 21.56% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.19% | 26.47% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 26.47% | -0.29% |
Сравнение комиссий HMCD.L и CM5S.L
HMCD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CM5S.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCD.L и CM5S.L
Дивидендная доходность HMCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как CM5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMCD.L HSBC MSCI China UCITS ETF | 2.15% | 2.25% | 2.20% | 2.08% | 1.95% | 1.31% | 0.86% | 1.59% | 1.46% | 0.75% | 2.07% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
HMCD.L and CM5S.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for CM5S.L.
HMCD.L tracks MSCI China NR USD, while CM5S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for HMCD.L and 0.35% for CM5S.L.
Подберите оптимальное распределение для HMCD.L и CM5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор