Сравнение CM5S.L с JRCE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L).
CM5S.L и JRCE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CM5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. JRCE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CM5S.L и JRCE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CM5S.L и JRCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 6.85% | 42.07% | 14.29% | -14.04% | 13.69% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 1.10% | 19.75% | 11.38% | -17.74% | 4.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CM5S.L показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у JRCE.L с доходностью 1.10%.
CM5S.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 45.78%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRCE.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CM5S.L и JRCE.L
CM5S.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JRCE.L в 0.40%.
Доходность на риск
CM5S.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск
CM5S.L
JRCE.L
Сравнение CM5S.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM5S.L | JRCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.53 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.05 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.77 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 8.19 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM5S.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.53 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.01 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между CM5S.L и JRCE.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM5S.L и JRCE.L
Ни CM5S.L, ни JRCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CM5S.L и JRCE.L
Максимальная просадка CM5S.L за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки JRCE.L в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM5S.L и JRCE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CM5S.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -36.68% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -8.58% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -5.10% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -18.24% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.90% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM5S.L и JRCE.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что CM5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CM5S.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.06% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 10.90% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 15.55% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.18% | 21.67% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 21.67% | +3.51% |