PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINIE0000FCGYF9
WKNA3DEGV
ЭмитентInvesco
Дата выпуска5 мая 2022 г.
КатегорияChina Equities
Отслеживаемый индексMSCI China A Onshore NR CNY
Страна регистрацииIreland
Дивидендная политикаНакопительная
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc составляет 0.35%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.72%
14.56%
CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc показал доход в -1.63% с начала года и -21.20% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.63%5.90%
1 месяц-2.33%-1.28%
6 месяцев-4.34%15.51%
1 год-21.20%21.68%
5 лет (среднегодовая)N/A11.74%
10 лет (среднегодовая)N/A10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-13.47%13.72%-1.19%
20233.64%-2.89%-0.79%-1.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CM5S.L составляет 2, что означает, что он находится в нижних 2% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CM5S.L, с текущим значением в 22
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc(CM5S.L)
Ранг коэф-та Шарпа CM5S.L, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM5S.L, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM5S.L, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM5S.L, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM5S.L, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CM5S.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CM5S.L, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CM5S.L, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00-1.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CM5S.L, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.500.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CM5S.L, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CM5S.L, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-1.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.62

Коэффициент Шарпа

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.96. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.96
1.73
CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-26.19%
-2.55%
CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc показал максимальную просадку в 38.57%, зарегистрированную 5 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc составляет 26.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.57%8 июл. 2022 г.3985 февр. 2024 г.
-3.51%24 мая 2022 г.124 мая 2022 г.531 мая 2022 г.6
-2.79%21 июн. 2022 г.222 июн. 2022 г.224 июн. 2022 г.4
-2.74%16 июн. 2022 г.116 июн. 2022 г.220 июн. 2022 г.3
-2.54%7 июн. 2022 г.39 июн. 2022 г.110 июн. 2022 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc составляет 6.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.63%
4.15%
CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc)
Benchmark (^GSPC)