PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CM5S.L с CHTE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CM5S.L и CHTE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CM5S.L и CHTE.L


2026 (YTD)2025202420232022
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc
6.85%42.07%14.29%-14.04%13.69%
CHTE.L
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc
-6.84%32.47%12.40%-15.02%1.94%

Доходность по периодам

С начала года, CM5S.L показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у CHTE.L с доходностью -6.84%.


CM5S.L

1 день
0.62%
1 месяц
-7.61%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.92%
1 год
45.78%
3 года*
12.43%
5 лет*
10 лет*

CHTE.L

1 день
1.36%
1 месяц
0.46%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-21.46%
1 год
1.50%
3 года*
4.31%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc

Сравнение комиссий CM5S.L и CHTE.L

CM5S.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHTE.L в 0.47%.


Доходность на риск

CM5S.L vs. CHTE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CM5S.L
Ранг доходности на риск CM5S.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM5S.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM5S.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

CHTE.L
Ранг доходности на риск CHTE.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTE.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM5S.L c CHTE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CM5S.LCHTE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.06

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

0.26

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.03

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

0.11

+3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

0.23

+13.26

CM5S.L vs. CHTE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM5S.L на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа CHTE.L равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM5S.L и CHTE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CM5S.LCHTE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.06

+2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.05

+0.63

Корреляция

Корреляция между CM5S.L и CHTE.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CM5S.L и CHTE.L

Ни CM5S.L, ни CHTE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CM5S.L и CHTE.L

Максимальная просадка CM5S.L за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки CHTE.L в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM5S.L и CHTE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CM5S.LCHTE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-45.52%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-26.34%

+13.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-23.68%

+15.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-23.21%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

12.16%

-8.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CM5S.L и CHTE.L

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) имеют волатильность 6.99% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CM5S.LCHTE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.08%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

17.13%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

26.75%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

38.93%

-13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

38.93%

-13.75%