Сравнение CM5S.L с CHTE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L).
CM5S.L и CHTE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CM5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. CHTE.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CM5S.L и CHTE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CM5S.L и CHTE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 6.85% | 42.07% | 14.29% | -14.04% | 13.69% |
CHTE.L UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | -6.84% | 32.47% | 12.40% | -15.02% | 1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CM5S.L показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у CHTE.L с доходностью -6.84%.
CM5S.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 45.78%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHTE.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -21.46%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CM5S.L и CHTE.L
CM5S.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHTE.L в 0.47%.
Доходность на риск
CM5S.L vs. CHTE.L — Ранг доходности на риск
CM5S.L
CHTE.L
Сравнение CM5S.L c CHTE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM5S.L | CHTE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.06 | +2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 0.26 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.03 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 0.11 | +3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 0.23 | +13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM5S.L | CHTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.06 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.05 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между CM5S.L и CHTE.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM5S.L и CHTE.L
Ни CM5S.L, ни CHTE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CM5S.L и CHTE.L
Максимальная просадка CM5S.L за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки CHTE.L в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM5S.L и CHTE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CM5S.L | CHTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -45.52% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -26.34% | +13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -23.68% | +15.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -23.21% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 12.16% | -8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM5S.L и CHTE.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) имеют волатильность 6.99% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CM5S.L | CHTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.08% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 17.13% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 26.75% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.18% | 38.93% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 38.93% | -13.75% |