PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CM5S.L с CA3S.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CM5S.L с CA3S.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L).

CM5S.L и CA3S.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CM5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. CA3S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CM5S.L и CA3S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CM5S.L и CA3S.L

2026 (YTD)2025202420232022
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		6.85%42.07%14.29%-14.04%13.69%
CA3S.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		3.07%24.66%16.66%-16.63%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, CM5S.L показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у CA3S.L с доходностью 3.07%.

CM5S.L

1 день
0.62%
1 месяц
-7.61%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.92%
1 год
45.78%
3 года*
12.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

CA3S.L

1 день
0.64%
1 месяц
-2.26%
С начала года
3.07%
6 месяцев
6.38%
1 год
31.18%
3 года*
6.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CM5S.L:
CM5S.L с CHTE.LCM5S.L с AH50.LCM5S.L с CEBG.LCM5S.L с JRCE.LCM5S.L с RQFI.LCM5S.L с C500.LCM5S.L с JRCD.L
Часто сравнивают с CA3S.L:
CA3S.L с CEBG.LCA3S.L с JRCE.LCA3S.L с JRCD.LCA3S.L с AH50.LCA3S.L с XCNA.LCA3S.L с RQFI.LCA3S.L с IASH.L

Сравнение комиссий CM5S.L и CA3S.L

И CM5S.L, и CA3S.L имеют комиссию равную 0.35%.

CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc
CA3S.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

CM5S.L vs. CA3S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CM5S.L
Ранг доходности на риск CM5S.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM5S.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM5S.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CA3S.L
Ранг доходности на риск CA3S.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA3S.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA3S.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA3S.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA3S.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA3S.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM5S.L c CA3S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CM5S.LCA3S.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.86

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.39

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

4.33

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

13.02

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CM5S.L vs. CA3S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM5S.L на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CA3S.L равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM5S.L и CA3S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CM5S.LCA3S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.86

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.33

+0.25

Корреляция

Корреляция между CM5S.L и CA3S.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM5S.L и CA3S.L

Ни CM5S.L, ни CA3S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CM5S.L и CA3S.L

Максимальная просадка CM5S.L за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки CA3S.L в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM5S.L и CA3S.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CM5S.LCA3S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-35.12%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-9.77%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-3.43%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-16.12%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.44%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CM5S.L и CA3S.L

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что CM5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA3S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CM5S.LCA3S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.08%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

11.64%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

16.73%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

21.13%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

21.13%

+4.05%