PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLRRX с VGSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLRRX с VGSNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HLRRX (LDR Real Estate Value Opportunity Fund) and VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) are both REIT funds. Over the past 10 years, HLRRX returned 4.67%/yr vs 5.47%/yr for VGSNX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HLRRX charges 1.14%/yr vs 0.10%/yr for VGSNX.

Доходность

Сравнение доходности HLRRX и VGSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLRRX показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции HLRRX уступали акциям VGSNX по среднегодовой доходности: 4.67% против 5.47% соответственно.

HLRRX

1 день
1.81%
1 месяц
0.70%
С начала года
14.35%
6 месяцев
12.69%
1 год
12.28%
3 года*
8.17%
5 лет*
1.99%
10 лет*
4.67%

VGSNX

1 день
1.88%
1 месяц
-0.94%
С начала года
9.82%
6 месяцев
9.14%
1 год
11.84%
3 года*
10.09%
5 лет*
2.57%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLRRX и VGSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		14.35%-9.13%9.45%10.50%-21.40%40.50%-3.78%31.75%-13.63%-1.24%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		9.82%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%

Correlation

The correlation between HLRRX and VGSNX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2003 г.

0.89

The correlation between HLRRX and VGSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LDR Real Estate Value Opportunity Fund

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HLRRX:
HLRRX с JERIXHLRRX с CSZIXHLRRX с GRIFXHLRRX с IVRSXHLRRX с FIKLXHLRRX с FIKMXHLRRX с REACX
Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VNQVGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с VTIFXVGSNX с FPROVGSNX с CSRIX

Доходность на риск

HLRRX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLRRX
Ранг доходности на риск HLRRX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLRRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLRRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLRRX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLRRX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLRRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLRRX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLRRXVGSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.89

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.29

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.41

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

4.44

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLRRX vs. VGSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLRRX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSNX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLRRX и VGSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLRRXVGSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.89

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.26

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.06

Просадки

Сравнение просадок HLRRX и VGSNX

Максимальная просадка HLRRX за все время составила -62.78%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLRRX и VGSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLRRXVGSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.78%

-73.06%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-8.34%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-17.41%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-34.39%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.13%

-42.30%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-1.85%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-13.28%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.65%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HLRRX и VGSNX

Текущая волатильность для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что HLRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLRRXVGSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.16%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.41%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

13.28%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

18.89%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

20.91%

-0.10%

Сравнение комиссий HLRRX и VGSNX

HLRRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLRRX и VGSNX

Дивидендная доходность HLRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности VGSNX в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		9.58%9.39%4.93%5.50%13.71%17.02%9.10%2.44%2.68%17.61%15.94%10.13%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.64%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%

Часто задаваемые вопросы

HLRRX and VGSNX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSNX has higher volatility (4.16%) compared to HLRRX (3.12%). In terms of maximum drawdown, HLRRX dropped -62.78% vs VGSNX's -73.06%.

HLRRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLRRX и VGSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор