Сравнение HLRRX с CSRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX).
HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г.. CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HLRRX и CSRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLRRX и CSRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 4.19% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 4.93% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HLRRX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у CSRIX с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции HLRRX уступали акциям CSRIX по среднегодовой доходности: 4.11% против 6.63% соответственно.
HLRRX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 4.11%
CSRIX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLRRX и CSRIX
HLRRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии CSRIX в 0.76%.
Доходность на риск
HLRRX vs. CSRIX — Ранг доходности на риск
HLRRX
CSRIX
Сравнение HLRRX c CSRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLRRX | CSRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.27 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.47 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.43 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 1.48 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLRRX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.27 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.25 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.32 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HLRRX и CSRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLRRX и CSRIX
Дивидендная доходность HLRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности CSRIX в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.70% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.33% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
Просадки
Сравнение просадок HLRRX и CSRIX
Максимальная просадка HLRRX за все время составила -62.78%, что больше максимальной просадки CSRIX в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLRRX и CSRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLRRX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.78% | -41.45% | -21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -7.74% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -31.79% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.13% | -41.45% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -4.70% | -7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -8.91% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.28% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLRRX и CSRIX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) имеют волатильность 4.61% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLRRX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.83% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.86% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 16.10% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 18.55% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 20.48% | +0.34% |