PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLQVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLQVX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Al Frank Fund (VALAX).

HLQVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HLQVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLQVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund		-0.76%15.67%27.12%11.35%-0.11%23.57%10.54%27.44%-15.21%17.67%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, HLQVX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLQVX имеют среднегодовую доходность 12.91%, а акции VALAX немного отстают с 12.70%.

HLQVX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
2.72%
1 год
15.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
11.14%
10 лет*
12.91%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с HLQVX:
HLQVX с FLCOXHLQVX с VOOHLQVX с VTVHLQVX с VEIRXHLQVX с MEIKXHLQVX с HDCTXHLQVX с JEPIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий HLQVX и VALAX

HLQVX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HLQVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLQVX
Ранг доходности на риск HLQVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLQVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLQVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLQVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLQVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLQVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLQVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLQVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.76

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.40

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.60

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

10.90

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLQVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLQVX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLQVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLQVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.76

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.40

+0.05

Корреляция

Корреляция между HLQVX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLQVX и VALAX

Дивидендная доходность HLQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund		8.06%8.05%20.76%5.44%5.80%8.22%1.05%1.38%9.09%9.21%5.91%14.85%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок HLQVX и VALAX

Максимальная просадка HLQVX за все время составила -60.03%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLQVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLQVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-61.26%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-13.03%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-25.81%

+7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.21%

-38.22%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-5.95%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-10.83%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.10%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HLQVX и VALAX

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) составляет 4.66%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что HLQVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLQVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.58%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.83%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

18.74%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

17.75%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

19.31%

+1.11%