PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLQVX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLQVX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

HLQVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HLQVX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLQVX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund		-0.76%15.67%27.12%11.35%-0.11%23.57%10.54%27.44%-15.21%17.67%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		8.91%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, HLQVX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции HLQVX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 12.91% против 8.43% соответственно.

HLQVX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
2.72%
1 год
15.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
11.14%
10 лет*
12.91%

SVAIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.91%
6 месяцев
11.32%
1 год
17.23%
3 года*
13.72%
5 лет*
11.56%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Value Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с HLQVX:
HLQVX с FLCOXHLQVX с VOOHLQVX с VTVHLQVX с VEIRXHLQVX с MEIKXHLQVX с ACTIXHLQVX с AUXFX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий HLQVX и SVAIX

HLQVX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HLQVX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLQVX
Ранг доходности на риск HLQVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLQVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLQVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLQVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLQVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLQVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLQVX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLQVXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.39

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.07

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.74

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

8.23

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLQVX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLQVX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLQVX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLQVXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.39

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Корреляция

Корреляция между HLQVX и SVAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLQVX и SVAIX

Дивидендная доходность HLQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности SVAIX в 5.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund		8.06%8.05%20.76%5.44%5.80%8.22%1.05%1.38%9.09%9.21%5.91%14.85%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.94%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок HLQVX и SVAIX

Максимальная просадка HLQVX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLQVX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLQVXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-50.62%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-9.92%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-16.13%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.21%

-36.53%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-3.12%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-7.75%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.68%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HLQVX и SVAIX

JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что HLQVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLQVXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.88%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

6.93%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

15.72%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

13.57%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

15.42%

+5.00%