PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMSX с OAKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMSX с OAKEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).

HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMSX и OAKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMSX и OAKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-8.12%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-23.71%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, HLMSX показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции HLMSX уступали акциям OAKEX по среднегодовой доходности: 5.40% против 7.23% соответственно.

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%

OAKEX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.97%
1 год
9.88%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.30%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Oakmark International Small Cap Fund

Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с ACINX
Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с AVDVOAKEX с SPYOAKEX с ARTKXOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZ

Сравнение комиссий HLMSX и OAKEX

HLMSX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии OAKEX в 1.34%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund

Доходность на риск

HLMSX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMSX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMSXOAKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.60

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.91

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.45

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

1.55

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMSX vs. OAKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMSX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAKEX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMSX и OAKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMSXOAKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.25

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.08

Корреляция

Корреляция между HLMSX и OAKEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMSX и OAKEX

Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности OAKEX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.71%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%

Просадки

Сравнение просадок HLMSX и OAKEX

Максимальная просадка HLMSX за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMSX и OAKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMSXOAKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-70.12%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-17.18%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-38.40%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-49.61%

+11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.42%

-12.85%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-13.53%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.98%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMSX и OAKEX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) составляет 5.45%, в то время как у Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что HLMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMSXOAKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.45%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

10.96%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

16.66%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

17.61%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

18.60%

-3.72%