PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMSX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMSX с ALOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).

HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMSX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMSX и ALOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		6.02%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%

Доходность по периодам

С начала года, HLMSX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции HLMSX уступали акциям ALOIX по среднегодовой доходности: 5.40% против 7.45% соответственно.

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%

ALOIX

1 день
2.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.06%
1 год
38.55%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с AIOIXHLMSX с HRIIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ACINXHLMSX с FSCOX
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с AZBIXALOIX с YASLXALOIX с ARHBX

Сравнение комиссий HLMSX и ALOIX

HLMSX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund

Доходность на риск

HLMSX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMSX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMSXALOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.70

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

3.26

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.53

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

3.57

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

13.91

-12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMSX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMSX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ALOIX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMSX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMSXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.70

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.36

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.29

+0.04

Корреляция

Корреляция между HLMSX и ALOIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMSX и ALOIX

Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности ALOIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.28%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%

Просадки

Сравнение просадок HLMSX и ALOIX

Максимальная просадка HLMSX за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMSX и ALOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMSXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-79.29%

+18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-10.41%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-39.41%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-42.79%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.42%

-8.05%

-9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-35.07%

+21.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.71%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMSX и ALOIX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) составляет 5.45%, в то время как у Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что HLMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMSXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.11%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.87%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

14.53%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

15.03%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

16.61%

-1.73%