PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMSX с FSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMSX с FSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX).

HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г.. FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMSX и FSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMSX и FSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		-2.25%25.05%4.08%16.99%-28.93%17.66%19.61%29.07%-14.13%34.70%

Доходность по периодам

С начала года, HLMSX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у FSCOX с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции HLMSX уступали акциям FSCOX по среднегодовой доходности: 5.40% против 8.30% соответственно.

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%

FSCOX

1 день
2.75%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-0.61%
1 год
18.49%
3 года*
11.42%
5 лет*
4.21%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с ACINX
Часто сравнивают с FSCOX:
FSCOX с FSTSXFSCOX с FIGRXFSCOX с ISCAXFSCOX с IJRFSCOX с FOPIXFSCOX с FIVFXFSCOX с VXUS

Сравнение комиссий HLMSX и FSCOX

HLMSX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FSCOX в 1.23%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

HLMSX vs. FSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FSCOX
Ранг доходности на риск FSCOX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMSX c FSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMSXFSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.29

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.82

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.59

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

5.50

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMSX vs. FSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMSX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FSCOX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMSX и FSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMSXFSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.29

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.25

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.02

Корреляция

Корреляция между HLMSX и FSCOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMSX и FSCOX

Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности FSCOX в 12.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		12.33%12.05%6.41%3.73%6.40%8.83%0.00%1.09%2.99%1.31%1.43%0.47%

Просадки

Сравнение просадок HLMSX и FSCOX

Максимальная просадка HLMSX за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки FSCOX в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMSX и FSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMSXFSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-72.65%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-11.02%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-40.75%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-40.75%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.42%

-8.58%

-8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-18.64%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.19%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMSX и FSCOX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) составляет 5.45%, в то время как у Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что HLMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMSXFSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.61%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.98%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

15.11%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.65%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

15.99%

-1.11%