PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMIX с GSIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMIX с GSIHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX).

HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. GSIHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMIX и GSIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMIX и GSIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		4.71%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%25.22%-13.96%29.33%
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		4.66%20.43%9.35%21.60%-11.36%12.01%15.36%27.15%-6.38%29.41%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HLMIX показывает доходность 4.71%, а GSIHX немного ниже – 4.66%.

HLMIX

1 день
1.90%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.71%
6 месяцев
7.43%
1 год
25.99%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.13%

GSIHX

1 день
0.91%
1 месяц
-3.95%
С начала года
4.66%
6 месяцев
8.03%
1 год
16.23%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Equity Portfolio

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с VESGXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с OAKIX
Часто сравнивают с GSIHX:
GSIHX с GQRPXGSIHX с PWJZXGSIHX с FNDFGSIHX с BUFIXGSIHX с HEFAGSIHX с HAWXGSIHX с VOO

Сравнение комиссий HLMIX и GSIHX

HLMIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GSIHX в 1.12%.

GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio

Доходность на риск

HLMIX vs. GSIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GSIHX
Ранг доходности на риск GSIHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIHX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMIX c GSIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMIXGSIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.33

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.76

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.83

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

7.34

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMIX vs. GSIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIHX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMIX и GSIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMIXGSIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.33

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.79

-0.43

Корреляция

Корреляция между HLMIX и GSIHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMIX и GSIHX

Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности GSIHX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.27%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		4.59%4.80%10.87%2.04%4.47%1.90%0.00%0.41%0.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLMIX и GSIHX

Максимальная просадка HLMIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки GSIHX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и GSIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMIXGSIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-28.79%

-29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-8.78%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-25.63%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-5.28%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-4.99%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.19%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMIX и GSIHX

Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMIXGSIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

4.82%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

7.39%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

12.54%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

14.46%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

15.79%

+0.62%