PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIHX с BUFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIHX с BUFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSIHX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A) and BUFIX (Buffalo International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, GSIHX returned 8.21%/yr vs 5.85%/yr for BUFIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GSIHX charges 1.12%/yr vs 1.03%/yr for BUFIX.

Доходность

Сравнение доходности GSIHX и BUFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Buffalo International Fund (BUFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIHX показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у BUFIX с доходностью 17.66%.

GSIHX

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.92%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.84%
1 год
11.28%
3 года*
16.35%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

BUFIX

1 день
-0.28%
1 месяц
7.29%
С начала года
17.66%
6 месяцев
20.25%
1 год
20.19%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.85%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIHX и BUFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		5.20%20.43%9.35%21.60%-11.36%12.01%15.36%27.15%-6.38%29.41%
BUFIX
Buffalo International Fund		17.66%17.09%-1.90%18.33%-21.80%18.20%19.10%28.01%-8.85%29.56%

Correlation

The correlation between GSIHX and BUFIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.81

Over the past year, the correlation between GSIHX and BUFIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A

Buffalo International Fund

Часто сравнивают с GSIHX:
GSIHX с GQRPXGSIHX с PWJZXGSIHX с FNDFGSIHX с HAWXGSIHX с GQGPXGSIHX с HEFAGSIHX с VOO
Часто сравнивают с BUFIX:
BUFIX с HAWXBUFIX с MINIXBUFIX с TBWIXBUFIX с MIEIXBUFIX с FMIJXBUFIX с FIDZXBUFIX с FZAJX

Доходность на риск

GSIHX vs. BUFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIHX
Ранг доходности на риск GSIHX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIHX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIHX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIHX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIHX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BUFIX
Ранг доходности на риск BUFIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIHX c BUFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Buffalo International Fund (BUFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIHXBUFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.23

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.77

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.64

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

5.71

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIHX vs. BUFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIHX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFIX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIHX и BUFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIHXBUFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.23

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.34

+0.45

Просадки

Сравнение просадок GSIHX и BUFIX

Максимальная просадка GSIHX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки BUFIX в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIHX и BUFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIHXBUFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-55.09%

+26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-12.85%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-15.52%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-34.93%

+9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-0.28%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-9.17%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.68%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIHX и BUFIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) составляет 2.94%, в то время как у Buffalo International Fund (BUFIX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что GSIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIHXBUFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

7.06%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

14.70%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

17.11%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

17.55%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

17.51%

-1.80%

Сравнение комиссий GSIHX и BUFIX

GSIHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BUFIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIHX и BUFIX

Дивидендная доходность GSIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности BUFIX в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFIX
Buffalo International Fund		0.72%0.85%0.84%0.59%1.85%1.20%0.28%0.57%2.42%0.36%0.00%0.51%
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		4.56%4.80%10.87%2.04%4.47%1.90%0.00%0.41%0.18%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIHX and BUFIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFIX has higher volatility (7.06%) compared to GSIHX (2.94%). In terms of maximum drawdown, GSIHX dropped -28.79% vs BUFIX's -55.09%.

BUFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIHX и BUFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор