PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSIHX с HAWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIHX с HAWX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).

GSIHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIHX или HAWX.

Корреляция

Корреляция между GSIHX и HAWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GSIHX и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
137.20%
101.65%
GSIHX
HAWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSIHX:

-0.14

HAWX:

0.64

Коэф-т Сортино

GSIHX:

-0.07

HAWX:

0.95

Коэф-т Омега

GSIHX:

0.99

HAWX:

1.14

Коэф-т Кальмара

GSIHX:

-0.13

HAWX:

0.72

Коэф-т Мартина

GSIHX:

-0.27

HAWX:

3.16

Индекс Язвы

GSIHX:

8.33%

HAWX:

3.02%

Дневная вол-ть

GSIHX:

16.48%

HAWX:

14.82%

Макс. просадка

GSIHX:

-28.79%

HAWX:

-30.64%

Текущая просадка

GSIHX:

-9.07%

HAWX:

-4.00%

Доходность по периодам

С начала года, GSIHX показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у HAWX с доходностью 2.43%.

GSIHX

С начала года

8.86%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

-4.01%

1 год

-2.18%

5 лет

10.73%

10 лет

N/A

HAWX

С начала года

2.43%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

2.20%

1 год

8.67%

5 лет

12.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSIHX и HAWX

GSIHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.

GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A
График комиссии GSIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSIHX: 1.12%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
График комиссии HAWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HAWX: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSIHX и HAWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIHX
Ранг риск-скорректированной доходности GSIHX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIHX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIHX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIHX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIHX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIHX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
HAWX
Ранг риск-скорректированной доходности HAWX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSIHX c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GSIHX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GSIHX: -0.14
HAWX: 0.64
Коэффициент Сортино GSIHX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSIHX: -0.07
HAWX: 0.95
Коэффициент Омега GSIHX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSIHX: 0.99
HAWX: 1.14
Коэффициент Кальмара GSIHX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSIHX: -0.13
HAWX: 0.72
Коэффициент Мартина GSIHX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GSIHX: -0.27
HAWX: 3.16

Показатель коэффициента Шарпа GSIHX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа HAWX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIHX и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.64
GSIHX
HAWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIHX и HAWX

Дивидендная доходность GSIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности HAWX в 3.23%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		1.76%1.92%2.04%4.46%1.90%0.00%0.41%0.18%0.00%0.05%0.00%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		3.23%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.22%2.51%2.40%2.49%3.86%

Просадки

Сравнение просадок GSIHX и HAWX

Максимальная просадка GSIHX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIHX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.07%
-4.00%
GSIHX
HAWX

Волатильность

Сравнение волатильности GSIHX и HAWX

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеют волатильность 9.90% и 10.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.90%
10.16%
GSIHX
HAWX