PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIHX с HAWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIHX с HAWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).

GSIHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIHX и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIHX и HAWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		4.66%20.43%9.35%21.60%-11.36%12.01%15.36%27.15%-6.38%29.41%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		4.90%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%17.51%

Доходность по периодам

С начала года, GSIHX показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 4.90%.

GSIHX

1 день
0.91%
1 месяц
-3.95%
С начала года
4.66%
6 месяцев
8.03%
1 год
16.23%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

HAWX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.48%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с GSIHX:
GSIHX с GQRPXGSIHX с PWJZXGSIHX с BUFIXGSIHX с FNDFGSIHX с HEFAGSIHX с VOOGSIHX с GQGPX
Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с DFWIXHAWX с BUFIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIX

Сравнение комиссий GSIHX и HAWX

GSIHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.

GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Доходность на риск

GSIHX vs. HAWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIHX
Ранг доходности на риск GSIHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIHX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIHX c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIHXHAWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.82

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.43

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.47

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

10.37

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIHX vs. HAWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIHX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAWX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIHX и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIHXHAWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.82

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.61

+0.18

Корреляция

Корреляция между GSIHX и HAWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIHX и HAWX

Дивидендная доходность GSIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности HAWX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		4.59%4.80%10.87%2.04%4.47%1.90%0.00%0.41%0.18%0.00%0.00%0.00%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.67%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%

Просадки

Сравнение просадок GSIHX и HAWX

Максимальная просадка GSIHX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIHX и HAWX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIHXHAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-30.63%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.16%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-17.47%

-8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.16%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.33%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.66%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIHX и HAWX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) составляет 4.82%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что GSIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIHXHAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.42%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

10.12%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

15.18%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

13.11%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

15.09%

+0.70%