PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSIHX с PWJZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIHX с PWJZX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).

GSIHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. PWJZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIHX или PWJZX.

Корреляция

Корреляция между GSIHX и PWJZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GSIHX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
137.20%
170.82%
GSIHX
PWJZX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSIHX:

-0.14

PWJZX:

0.26

Коэф-т Сортино

GSIHX:

-0.07

PWJZX:

0.51

Коэф-т Омега

GSIHX:

0.99

PWJZX:

1.07

Коэф-т Кальмара

GSIHX:

-0.13

PWJZX:

0.17

Коэф-т Мартина

GSIHX:

-0.27

PWJZX:

0.95

Индекс Язвы

GSIHX:

8.33%

PWJZX:

5.87%

Дневная вол-ть

GSIHX:

16.48%

PWJZX:

21.13%

Макс. просадка

GSIHX:

-28.79%

PWJZX:

-48.26%

Текущая просадка

GSIHX:

-9.07%

PWJZX:

-22.19%

Доходность по периодам

С начала года, GSIHX показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью 4.12%.

GSIHX

С начала года

8.86%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

-4.01%

1 год

-2.18%

5 лет

10.73%

10 лет

N/A

PWJZX

С начала года

4.12%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

-1.11%

1 год

5.70%

5 лет

9.31%

10 лет

8.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSIHX и PWJZX

GSIHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PWJZX в 0.90%.

GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A
График комиссии GSIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSIHX: 1.12%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
График комиссии PWJZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PWJZX: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSIHX и PWJZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIHX
Ранг риск-скорректированной доходности GSIHX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIHX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIHX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIHX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIHX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIHX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг риск-скорректированной доходности PWJZX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSIHX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GSIHX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GSIHX: -0.14
PWJZX: 0.26
Коэффициент Сортино GSIHX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSIHX: -0.07
PWJZX: 0.51
Коэффициент Омега GSIHX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSIHX: 0.99
PWJZX: 1.07
Коэффициент Кальмара GSIHX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSIHX: -0.13
PWJZX: 0.17
Коэффициент Мартина GSIHX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GSIHX: -0.27
PWJZX: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа GSIHX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIHX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.26
GSIHX
PWJZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIHX и PWJZX

Дивидендная доходность GSIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности PWJZX в 0.07%

TTM202420232022202120202019201820172016
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		1.76%1.92%2.04%4.46%1.90%0.00%0.41%0.18%0.00%0.05%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.07%0.08%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%

Просадки

Сравнение просадок GSIHX и PWJZX

Максимальная просадка GSIHX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки PWJZX в -48.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIHX и PWJZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.07%
-22.19%
GSIHX
PWJZX

Волатильность

Сравнение волатильности GSIHX и PWJZX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) составляет 9.90%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что GSIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.90%
12.22%
GSIHX
PWJZX