Сравнение GSIHX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
GSIHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIHX и HEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIHX и HEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIHX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A | 4.66% | 20.43% | 9.35% | 21.60% | -11.36% | 12.01% | 15.36% | 27.15% | -6.38% | 29.41% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 15.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIHX показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 4.23%.
GSIHX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIHX и HEFA
GSIHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Доходность на риск
GSIHX vs. HEFA — Ранг доходности на риск
GSIHX
HEFA
Сравнение GSIHX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIHX | HEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.03 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.08 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 8.91 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIHX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.96 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.64 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GSIHX и HEFA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIHX и HEFA
Дивидендная доходность GSIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности HEFA в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIHX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A | 4.59% | 4.80% | 10.87% | 2.04% | 4.47% | 1.90% | 0.00% | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок GSIHX и HEFA
Максимальная просадка GSIHX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIHX и HEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIHX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | -32.39% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -11.64% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -14.79% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -4.58% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -4.21% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.73% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIHX и HEFA
Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) составляет 4.82%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что GSIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIHX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.88% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 9.67% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 16.72% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 13.66% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 15.90% | -0.11% |