Сравнение GSIHX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
GSIHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIHX или HEFA.
Основные характеристики
| GSIHX | HEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.74% | 13.18% |
| Дох-ть за 1 год | 24.35% | 20.02% |
| Дох-ть за 3 года | 5.13% | 9.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.26% | 9.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.60 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 3.20 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | 9.39 | 9.94 |
| Индекс Язвы | 2.56% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 13.15% | 10.83% |
| Макс. просадка | -28.79% | -32.39% |
| Текущая просадка | -7.22% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между GSIHX и HEFA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSIHX и HEFA
С начала года, GSIHX показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 13.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIHX и HEFA
GSIHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSIHX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIHX и HEFA
Дивидендная доходность GSIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности HEFA в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIHX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A | 1.83% | 2.04% | 4.46% | 1.90% | 0.00% | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.85% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок GSIHX и HEFA
Максимальная просадка GSIHX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIHX и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSIHX и HEFA
Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) составляет 2.66%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что GSIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.