PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMIX с CIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLMIX с CIVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLMIX (Harding Loevner International Equity Portfolio) and CIVIX (Causeway International Value Instl) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, HLMIX returned 9.68%/yr vs 10.14%/yr for CIVIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HLMIX charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for CIVIX.

Доходность

Сравнение доходности HLMIX и CIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Causeway International Value Instl (CIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLMIX показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у CIVIX с доходностью 5.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLMIX имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции CIVIX немного впереди с 10.14%.

HLMIX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.54%
6 месяцев
16.22%
1 год
28.25%
3 года*
15.92%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.68%

CIVIX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.73%
С начала года
5.45%
6 месяцев
9.57%
1 год
23.54%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.62%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLMIX и CIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.54%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%25.22%-13.96%29.91%
CIVIX
Causeway International Value Instl		5.45%39.13%3.73%27.29%-6.77%9.12%5.41%20.11%-18.62%27.20%

Correlation

The correlation between HLMIX and CIVIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2001 г.

0.87

The correlation between HLMIX and CIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Equity Portfolio

Causeway International Value Instl

Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с VESGXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с OAKIX
Часто сравнивают с CIVIX:
CIVIX с APDKXCIVIX с VEACIVIX с CIOVXCIVIX с BKGICIVIX с CEMVXCIVIX с DODFXCIVIX с CEMIX

Доходность на риск

HLMIX vs. CIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CIVIX
Ранг доходности на риск CIVIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMIX c CIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Causeway International Value Instl (CIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMIXCIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.45

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.12

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.52

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

5.02

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMIX vs. CIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMIX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа CIVIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMIX и CIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMIXCIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.45

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.64

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.03

Просадки

Сравнение просадок HLMIX и CIVIX

Максимальная просадка HLMIX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке CIVIX в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и CIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLMIXCIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-60.93%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-16.19%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-17.30%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-28.51%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-44.87%

+12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-4.03%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-10.99%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.89%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMIX и CIVIX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) составляет 5.14%, в то время как у Causeway International Value Instl (CIVIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLMIXCIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.58%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

14.36%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

17.05%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

18.18%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

19.43%

-2.94%

Сравнение комиссий HLMIX и CIVIX

HLMIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CIVIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMIX и CIVIX

Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности CIVIX в 9.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIVIX
Causeway International Value Instl		9.22%9.72%9.25%3.61%1.78%1.82%1.37%4.63%3.55%1.83%1.96%1.95%
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		13.04%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%

Часто задаваемые вопросы

HLMIX and CIVIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIVIX has higher volatility (5.58%) compared to HLMIX (5.14%). In terms of maximum drawdown, HLMIX dropped -58.03% vs CIVIX's -60.93%.

HLMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLMIX и CIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор