Сравнение HLLVX с STBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).
HLLVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности HLLVX и STBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLLVX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | -0.08% | 5.57% | 5.15% | 5.40% | -3.71% | -0.07% | 4.51% | 4.26% | 1.16% | 0.85% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HLLVX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции HLLVX превзошли акции STBFX по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.74% соответственно.
HLLVX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.27%
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLLVX и STBFX
HLLVX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.
Доходность на риск
HLLVX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
HLLVX
STBFX
Сравнение HLLVX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLLVX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.93 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 3.08 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.49 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 6.79 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 17.29 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLLVX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.93 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.72 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 0.87 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.23 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между HLLVX и STBFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLLVX и STBFX
Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности STBFX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | 3.88% | 4.21% | 3.98% | 2.95% | 1.45% | 1.21% | 2.03% | 2.40% | 1.71% | 1.23% | 0.95% | 0.99% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок HLLVX и STBFX
Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и STBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLLVX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -6.79% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -0.60% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -6.68% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -6.79% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.41% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.62% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLLVX и STBFX
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) составляет 0.51%, в то время как у Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLLVX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.77% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 1.43% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 2.13% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 2.25% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 2.00% | -0.34% |