PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLLVX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLLVX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

HLLVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HLLVX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLLVX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		-0.08%5.57%5.15%5.40%-3.71%-0.07%4.51%4.26%1.16%0.85%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, HLLVX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

HLLVX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.74%
3 года*
4.73%
5 лет*
2.32%
10 лет*
2.27%

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Bond Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с HLLVX:
HLLVX с VBTLXHLLVX с DBLSXHLLVX с DFAIXHLLVX с DFCFXHLLVX с DLDFXHLLVX с JEPIXHLLVX с JMSIX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий HLLVX и DHEAX

HLLVX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

HLLVX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLLVX
Ранг доходности на риск HLLVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLLVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLLVX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLLVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLLVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLLVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLLVX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLLVXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

4.21

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

6.76

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

2.25

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

9.96

-6.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.31

38.15

-21.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLLVX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLLVX на текущий момент составляет 2.50, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLLVX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLLVXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

4.21

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

2.78

-1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

1.74

+0.29

Корреляция

Корреляция между HLLVX и DHEAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLLVX и DHEAX

Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		3.88%4.21%3.98%2.95%1.45%1.21%2.03%2.40%1.71%1.23%0.95%0.99%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLLVX и DHEAX

Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLLVXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-12.34%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-0.50%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-5.06%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.19%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-0.82%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.13%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HLLVX и DHEAX

JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLLVXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.43%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

0.80%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

1.19%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

1.51%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

2.29%

-0.63%