PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIPX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIPX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIPX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIPX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		-0.17%7.98%2.64%6.38%-12.69%-0.30%7.93%8.73%0.01%3.93%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, HLIPX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

HLIPX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.49%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.90%
10 лет*
2.42%

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с HLIPX:
HLIPX с WOBDXHLIPX с FIXDHLIPX с BALTHLIPX с UCONHLIPX с SAVYXHLIPX с AGGHLIPX с AAPL
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAXLMSMX с PGSIX

Сравнение комиссий HLIPX и LMSMX

HLIPX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

HLIPX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIPX
Ранг доходности на риск HLIPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIPX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIPXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.10

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.64

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.61

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

5.40

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIPX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIPX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIPX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIPXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.10

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.18

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.17

+0.94

Корреляция

Корреляция между HLIPX и LMSMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIPX и LMSMX

Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности LMSMX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.55%4.86%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.25%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLIPX и LMSMX

Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIPXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-30.76%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-4.83%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-30.18%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-13.02%

+10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-10.07%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.44%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIPX и LMSMX

JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIPXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.52%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.47%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

6.95%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

10.39%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

8.22%

-3.60%