Сравнение LMSMX с TGLMX
LMSMX (Western Asset SMASh Series M Fund) and TGLMX (TCW Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, LMSMX returned -1.98%/yr vs -0.21%/yr for TGLMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LMSMX charges 0.00%/yr vs 0.49%/yr for TGLMX.
Доходность
Сравнение доходности LMSMX и TGLMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMSMX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 1.12%.
LMSMX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- —
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение доходности по годам LMSMX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 0.70% | 12.15% | -1.72% | 5.13% | -23.44% | -2.32% | 12.86% | 7.71% | 1.46% | 5.52% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 1.12% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.32% |
Correlation
The correlation between LMSMX and TGLMX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between LMSMX and TGLMX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMSMX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
LMSMX
TGLMX
Сравнение LMSMX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMSMX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.42 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 6.93 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMSMX и TGLMX
Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что больше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и TGLMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMSMX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.76% | -22.26% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.63% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.50% | -8.56% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -22.17% | -8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -2.85% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -3.79% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.91% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMSMX и TGLMX
Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеют волатильность 1.17% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMSMX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.23% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 3.11% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 4.28% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 7.06% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 5.60% | +2.54% |
Сравнение комиссий LMSMX и TGLMX
LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TGLMX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMSMX и TGLMX
Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности TGLMX в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 4.43% | 4.20% | 5.24% | 4.68% | 3.40% | 3.78% | 6.84% | 7.19% | 3.18% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.75% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
LMSMX and TGLMX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGLMX has higher volatility (1.23%) compared to LMSMX (1.17%). In terms of maximum drawdown, LMSMX dropped -30.76% vs TGLMX's -22.26%.
TGLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMSMX и TGLMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор