PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIPX с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIPX с GUGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).

HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIPX и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIPX и GUGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		-0.17%7.98%2.64%6.38%-12.69%-0.30%7.93%8.73%0.01%4.26%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, HLIPX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции HLIPX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.42% против 1.60% соответственно.

HLIPX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.49%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.90%
10 лет*
2.42%

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.77%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond Fund

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с HLIPX:
HLIPX с WOBDXHLIPX с FIXDHLIPX с BALTHLIPX с UCONHLIPX с SAVYXHLIPX с AGGHLIPX с AAPL
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с BCPIXGUGAX с AAIIXGUGAX с AMFIXGUGAX с NPCTGUGAX с GMGEXGUGAX с GMCDX

Сравнение комиссий HLIPX и GUGAX

HLIPX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.

HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Доходность на риск

HLIPX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIPX
Ранг доходности на риск HLIPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIPX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIPXGUGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.34

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.95

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.76

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

6.51

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIPX vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIPX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUGAX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIPX и GUGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIPXGUGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.34

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.08

+1.02

Корреляция

Корреляция между HLIPX и GUGAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIPX и GUGAX

Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что сопоставимо с доходностью GUGAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.55%4.86%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.25%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%

Просадки

Сравнение просадок HLIPX и GUGAX

Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и GUGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIPXGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-38.57%

+21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.08%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-20.53%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

-23.06%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-6.72%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-11.29%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.84%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIPX и GUGAX

JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIPXGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.00%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

1.82%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.02%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

6.57%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

5.44%

-0.82%