Сравнение HLIPX с EINFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Elfun Income Fund (EINFX).
HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и EINFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIPX и EINFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | -0.17% | 7.98% | 2.64% | 6.38% | -12.69% | -0.30% | 7.93% | 8.73% | 0.01% | 4.26% |
EINFX Elfun Income Fund | -0.45% | 7.35% | -0.73% | 4.75% | -13.82% | -1.57% | 7.81% | 9.51% | -0.86% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIPX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции HLIPX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 2.42% против 1.45% соответственно.
HLIPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.42%
EINFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIPX и EINFX
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.
Доходность на риск
HLIPX vs. EINFX — Ранг доходности на риск
HLIPX
EINFX
Сравнение HLIPX c EINFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIPX | EINFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.78 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.12 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.41 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 3.78 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIPX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.78 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.09 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.28 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.79 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между HLIPX и EINFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и EINFX
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности EINFX в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.55% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
EINFX Elfun Income Fund | 3.49% | 3.84% | 3.04% | 2.76% | 4.09% | 3.31% | 3.15% | 2.78% | 2.88% | 2.42% | 3.34% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и EINFX
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и EINFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIPX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -19.78% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -3.07% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -19.78% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -19.78% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -5.73% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -3.57% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.15% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и EINFX
JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Elfun Income Fund (EINFX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIPX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.62% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.76% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 4.85% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 6.47% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 5.22% | -0.60% |