Сравнение HLIEX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIEX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.62% | 14.67% | 19.67% | 4.79% | -1.88% | 25.10% | 3.61% | 26.30% | -4.45% | 17.55% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции HLIEX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 11.39% против 7.01% соответственно.
HLIEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.39%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и PSECX
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
HLIEX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
HLIEX
PSECX
Сравнение HLIEX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIEX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.63 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 4.41 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIEX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.63 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и PSECX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и PSECX
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.68% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и PSECX
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIEX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -31.13% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -8.36% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -18.47% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -31.13% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -6.09% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -3.90% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.10% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и PSECX
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIEX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.54% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 7.74% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 13.18% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 11.92% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 13.18% | +3.61% |