Сравнение HLIEX с PRDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).
HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIEX или PRDGX.
Основные характеристики
| HLIEX | PRDGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.35% | 17.13% |
| Дох-ть за 1 год | 25.33% | 26.86% |
| Дох-ть за 3 года | 6.25% | 7.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.89% | 12.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.53% | 12.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 15.19 | 19.00 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 9.69% |
| Макс. просадка | -53.56% | -49.79% |
| Текущая просадка | -1.91% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и PRDGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и PRDGX
С начала года, HLIEX показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 9.53% против 12.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и PRDGX
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIEX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и PRDGX
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности PRDGX в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 2.42% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.11% | 2.47% | 2.45% | 1.96% | 3.88% | 3.50% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 0.99% | 1.16% | 1.14% | 0.78% | 1.03% | 1.24% | 1.76% | 1.22% | 1.53% | 1.78% | 1.30% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и PRDGX
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -53.56%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и PRDGX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 2.77%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.