PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLIEX с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с PRDGX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIEX или PRDGX.

Корреляция

Корреляция между HLIEX и PRDGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLIEX:

0.45

PRDGX:

0.30

Коэф-т Сортино

HLIEX:

0.82

PRDGX:

0.64

Коэф-т Омега

HLIEX:

1.12

PRDGX:

1.09

Коэф-т Кальмара

HLIEX:

0.53

PRDGX:

0.37

Коэф-т Мартина

HLIEX:

1.77

PRDGX:

1.24

Индекс Язвы

HLIEX:

4.64%

PRDGX:

5.03%

Дневная вол-ть

HLIEX:

16.12%

PRDGX:

16.17%

Макс. просадка

HLIEX:

-75.13%

PRDGX:

-52.60%

Текущая просадка

HLIEX:

-5.30%

PRDGX:

-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью 4.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLIEX имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции PRDGX немного впереди с 9.29%.

HLIEX

С начала года

2.55%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-2.47%

1 год

7.19%

5 лет

13.90%

10 лет

9.13%

PRDGX

С начала года

4.67%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-2.21%

1 год

4.81%

5 лет

12.68%

10 лет

9.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HLIEX и PRDGX

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.

HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIEX и PRDGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг риск-скорректированной доходности HLIEX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDGX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLIEX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и PRDGX

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности PRDGX в 0.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.88%1.90%2.06%1.96%1.51%1.82%1.79%2.20%1.60%1.84%1.97%1.93%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		0.99%1.02%1.16%1.14%0.78%1.03%1.24%1.76%1.22%1.53%1.78%1.30%

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и PRDGX

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки PRDGX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и PRDGX

JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) имеют волатильность 4.68% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...