PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с PRDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIEX и PRDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.62%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 11.39% против 12.31% соответственно.

HLIEX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
13.54%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.39%

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Сравнение комиссий HLIEX и PRDGX

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.

HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Доходность на риск

HLIEX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.77

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.17

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

5.36

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDGX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.65

-0.09

Корреляция

Корреляция между HLIEX и PRDGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и PRDGX

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности PRDGX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.68%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и PRDGX

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, примерно равная максимальной просадке PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и PRDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIEXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-49.79%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.28%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-19.31%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-33.18%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-5.50%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-5.44%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.37%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и PRDGX

JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) имеют волатильность 4.07% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIEXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.13%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.61%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

15.09%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

14.08%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

15.87%

+0.92%